內部評級系統
方案概述

      內部評級系統主要包括業務管理功能、系統管理模塊、查詢統計模塊,以及核心基礎構件模塊,其基礎構件模塊由高偉達自主研發的相關引擎及工具實現。能夠快速的為銀行構建個性化的內部評級應用系統。

      內部評級系統實現的客戶評級和債項評級的量化管理,為銀行信貸審貸標準一致性、貸款科學定價、風險組合管理提供數據支持,通過評級實現信貸準確定價和控制實際風險成本的差距,評級后的準確定價可促進信貸結構調整及提高盈利性、可以更準確地計量不同類型資產的資本占用、可應用于各種風險動態分析和組合管理,最終使銀行能有效控制風險,提高自身風險管理水平,增強自身核心競爭力,在同業中立于不敗之地。

      新資本協議主要包括三大支柱:“最低資本要求、監管當局監督檢查、信息披露”,都必須借助核心風險因子PD、LGD等進行計量,此部分因子又是內部評級系統的產出數據,因而新資本協議實施必須依賴內部評級系統提供的核心風險因子得以成行。同時通過新資本協議的實施又能提升銀行的全面風險管理水平和銀行規范化管理水平,在同業中贏得良好聲譽,從而贏得客戶青睞,為銀行提高盈利帶來契機。

      本系統評級模型采用國際先進的評級模型進行研制,并經過多家銀行長期應用,在期間修正不斷完善,日臻成熟穩定,計算出的評級結果具有較高的可靠性,為銀行信貸定價、成本核算等提供準確的數據支持,使銀行能有效獲得優質客戶,為銀行增加獲利奠定堅實基礎,從在激勵的競爭中保持優勢。

      系統采用工作流對評級在同一平臺上進行審批管理,大大提高評級工作效率,并對評級的相關審批信息進行詳細記錄,同時能使相關人員進行查看審查,保證了評級結果的客觀性和公正性,有銀行計量風險提供可靠信息支持。

      系統提供可配置風險預警功能,能根據設置的異常指標及指標等級進行及時預警,并把相應預警信息以不同顏色進行標識,同時主動“推給”指定的相關人員采取措施進行及時處理,使即時風險能得到有效控制,避免銀行造成相關損失。

 

核心優勢
  1. 具有成功應用經驗      高偉達內部評級系統已在國內多家銀行成功應用,其評級模型經過長期實際驗證,評級結果具有較高的可靠性和穩定性,系統通過長期對銀行客戶評級業務吸收并加以不斷改進完善,已趨于成熟穩定,并且已形成一套平臺化、模塊化、參數化的系統,能適應不同銀行客戶的個性化的需求,具有很好的適應性。

  2. 具有先進成熟可靠的評級模型      高偉達內部評級系統的PD、LGD等評級模型吸收和融入了國際先進銀行風險評級模型打分卡以及各種數學統計模型,同時凝聚了高偉達多年在銀行內部評級方面的深厚經驗,系統所采用的評級模型也趨于成熟穩定,并采用工具化、參數化的設計方式進行各種模型的構建,使其具有較強的擴展性和靈活性。

  3. 具有一系列先進成熟、靈活的引擎工具      高偉達內部評級系統使用高偉達經過多年錘煉的一系列引擎工具基礎構件進行研發,這些引擎工具都是采用業界先進思想、領先技術基于可配置化、參數化進行研制,具有較高的靈活性、擴展性和適應性。如客戶評級模型引擎能支持專家模板、打分卡、多種數學統計模型等不同評級模式;報表工具能實現快速報表靈活定義并發布、數據鉆取、多維度分析等,具有較高的靈活性。通過使用一系列先進成熟、靈活的工具引擎,對銀行各種需求具有很強的適應性。

  4. 實現智能的流程化評級      系統提供靈智的流程化管理工具,客戶可以隨時根據審批業務的要求隨時調整審批流程,對審批的條件、環節進行靈活定義,能很好的適應銀行業務流程變化的需求,并且能對審批歷史信息進行追蹤,確保評級的客觀性及可靠性。

  5. 具有靈活可配置的風險預警機制      系統對異常信息提供豐富的風險預警功能,并對預警的指標可以進行靈活定義配置,還可以對預警設計級別,根據嚴重程度進行不同的預警,便于銀行有效的控制可能導致各種風險,減少銀行損失。

  6. 豐富靈活的參數化管理      系統具有豐富靈活的可配置化參數,對系統的評級指標、評級參數、業務參數等可以靈活進行設置調整。由于銀行業務會不斷發展變化,系統也會要求適應業務變化,通過系統參數化的配置及設置在大多數情況下就能滿足業務變化需求,而不需進行源代碼的修改等,使得系統維護方便簡單,并具有較強的適應性和擴展性。

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